Головна
Банківська справа  |  БЖД  |  Біографії  |  Біологія  |  Біохімія  |  Ботаніка та с/г  |  Будівництво  |  Військова кафедра  |  Географія  |  Геологія  |  Екологія  |  Економіка  |  Етика  |  Журналістика  |  Історія техніки  |  Історія  |  Комунікації  |  Кулінарія  |  Культурологія  |  Література  |  Маркетинг  |  Математика  |  Медицина  |  Менеджмент  |  Мистецтво  |  Моделювання  |  Музика  |  Наука і техніка  |  Педагогіка  |  Підприємництво  |  Політекономія  |  Промисловість  |  Психологія, педагогіка  |  Психологія  |  Радіоелектроніка  |  Реклама  |  Релігія  |  Різне  |  Сексологія  |  Соціологія  |  Спорт  |  Технологія  |  Транспорт  |  Фізика  |  Філософія  |  Фінанси  |  Фінансові науки  |  Хімія

Управління кредитними ризиками - Банківська справа

Російська Федерація

Недержавний освітній заклад

«Сочинський морський інститут»

Допущений до захисту ___

Зав. кафедрою ___

«___» ___ 200__р.

Кафедра «Економіка та управління на підприємстві (морський транспорт)»

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: «Управління кредитними ризиками (на прикладі ВАТ« Внешторгбанк »філії у м Сочі)»

Виконала студент 6-го курса__

___ Панасенко Максим Александровіч__

(Підпис)

Керівник дипломної роботи

к.е.н., доцент__

Миколаєва В.П._

(Підпис)

Сочі 2007

ЗМІСТ

 Введення

 Глава 1. Фінансовий ризик: сутність, різновиди, основні критерії ступеня кредитного ризику. Методи їх розрахунку.

 1.1 Види фінансових ризиків, їх суть і різновиди

 1.2 Фактори, що враховуються при оцінці кредитоспроможності

 1.3 Методика аналізу кредитного ризику

 Глава 2. Аналіз кредитних операцій, як провідна складова фінансового аналізу

 2.1 Характеристика філії ВАТ «Внешторгбанк» у м

 Сочі

 2.2 Аналіз фінансового стану Сочинського філії

 ВАТ «Внешторгбанк»

 Глава 3. Найважливіші інструменти управління кредитними

 ризиками та шляхи їх скорочення

 3.1 Фактори, що підвищують і знижують кредитний ризик.

 Основні елементи управління кредитним ризиком.

 3.2 Страхування, як засіб управління кредитними

 ризиками

 3.3 Особливості управління кредитними ризиками на

 прикладі філії ВАТ «Внешторгбанк» у м Сочі

 Висновок

 Список використаної літератури

 Додатки

Введення

Кредитування традиційно вважається одним з важливих і найбільш ефективних видів банківської діяльності. Кредитні організації в силу притаманних їм особливостей вправі здійснювати розрахунки за зобов'язаннями своїх клієнтів і займатися залученням грошових коштів, а також проводити самостійну кредитну політику. У зв'язку, з цим банківський сектор являє собою найбільш вразливий, з точки зору виникнення фінансових ризиків, сектор економіки.

Очевидно, що така політика банку, при якій кредити видаються неплатоспроможним позичальникам без забезпечення або мають сумнівне фінансовий стан, в кінцевому підсумку призводить до виникнення ризику неповернення, що створює ситуацію, небезпечну не тільки для інтересів вкладників та акціонерів, а й для самого фінансово-кредитного установи .

У ряді випадків кредитний ризик може перерости в ризик системний, коли порушення кредитних зобов'язань одним учасником веде до ланцюга неплатежів на фінансовому ринку.

Головним завданням наукового управління ризиковим операціями банку є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття негайного практичного рішення, спрямованого або на використання ризикових ситуацій, або вироблення системи заходів, що знижують можливість появи втрат банку від проведення тієї чи іншої операції.

Проблемам, що виникають у процесі управління кредитними ризиками присвячена дана робота.

У розділі 1 розглядаються теоретичні аспекти діяльності банку з управління кредитними ризиками, зокрема даються поняття: кредитного ризику, методика визначення його величини, найбільш поширені методи зниження ризику при кредитуванні.

Друга частина присвячена структурі управління комерційним банком та видами надаються їм послуг на прикладі Сочинського філії ВАТ «Міжрегіональний Транспортний Комерційний Банк».

У третьому розділі розглядається практика кредитування та особливості управління кредитними ризиками у ВАТ «Внешторгбанк» у м Сочі.

Глава 1. Фінансовий ризик: сутність, різновиди, основні

критерії ступеня кредитного ризику. Методи їх розрахунку.

1.1 Види фінансових ризиків, їх суть і різновиди

Після розпаду Радянського Союзу і утворення СНД в Росії утвердилася трирівнева банківська система, модель якої була скопійована з банківських систем провідних західних країн: перші уровень- Центральний Банк; Друге уровень- швидкозростаюча мережа комерційних банків, ощадбанків, іпотечних, спеціалізованих банків; 3-й рівень - небанківські кредитно-фінансові інститути.

У сучасній ринковій економіці системі комерційних банків відведена величезна роль. Наприкінці 1980 рр. прийняті закони РРФСР "Про банки і банківську діяльність в РРФСР (Банку Росії)" та "Про банки і банківську діяльність в РРФСР"; У 1991 р - нормативні документи ЦБ РРФСР, що регулюють діяльність комерційних банків на території Росії.

Комерційні банки здійснюють майже всі види банківських операцій: касові, розрахункові, кредитні, валютні, операції з цінними паперами, операції всіляких фінансових і посередницьких послуг.

В даний час істотно змінилася ситуація на фінансових ринках Росії. Це пов'язано з триваючим падінням виробництва і скороченням інвестицій в народне господарство на тлі зростаючого зростання загального обсягу неплатежів і жорсткого Монетаристські курсу Уряду. Все це призводить до скорочення ресурсної бази комерційних банків, зростанню ризиковості операцій, зменшення банківської маржі та рівня прибутковості, значного посилення конкуренції між банками.

Банк за своїм визначенням має бути одним з найбільш надійних інститутів суспільства, представляє основу стабільності економічної системи. У наших умовах нестійкої правового і економічного середовища банки повинні не тільки зберігати, але й примножувати кошти своїх клієнтів практично самостійно через відсутність державної підтримки та опори на сформовані суспільні традиції. У цих умовах професійне управління банківськими рісамі, оперативна ідентифікація та облік факторів ризику в повсякденній діяльності набувають першочергового значення.

Безумовно, необхідним для надійного банку є в даний час його інформаційна прозорість, бездоганна правова чистота операцій і тісні зв'язки з клієнтурою, участь в їх бізнесі і спільні інтереси. З цією метою діяльність комерційних банків на російському ринку повинна бути спрямована на підтримку ліквідності банку і управління виникаючими ризиками, розумною кредитною політикою, ретельної юридичної та економічної опрацюванням кожного проекту. Особлива увага повинна приділятися системі управління, завдяки чому банк може гнучко і динамічно реагувати на зміну зовнішніх економічних і політичних умов, скоротити непродуктивні витрати і запропонувати вигідні умови клієнтам.

В даний час, всі комерційні банки прагнуть зберегти рентабельність операцій і в той же час пропонувати клієнтам конкурентоспроможні умови як по процентних ставках на кредитні та депозитні ресурси, так і за розцінками на банківські послуги. Саме тому дуже актуальним стає пошук раціонального поєднання прибутковості і ризикованості тієї чи іншої банківської операції.

З цією метою в комерційних банках створюються певні системи, що передбачають класифікацію банківських ризиків, розробку методів обліку економічних, політичних, кредитних та інших банківських ризиків, а також методів розрахунку ризиків клієнтів і партнерів. Залежно від характеру банківських операцій ризики можуть бути пов'язані зі специфікою балансових та позабалансових операцій; і ті й інші підрозділяються на ризик активних і ризик пасивних операцій.

Саме за допомогою пасивних операцій банк регулює свої ресурси для здійснення активних операцій.

Ризики активних операцій пов'язані з рівнем так званого відсоткового ризику, якому банки постійно піддаються в процесі своєї діяльності.

Управління процентним ризиком складається з управління активами (кредитами та інвестиціями) і пасивами (позиковими засобами).

Управління активами залежить від рівня ліквідності самого банку і портфеля його клієнтів, з цінних паперів, а також від ступеня існуючої конкуренції (цінової і нецінової). Управління пасивами - від доступності коштів для видачі позик.

Існує кілька концепцій управління процентним ризиком:

1. Чим процентна маржа банку вище, тим рівень процентного ризику нижче. Іншими словами, маржа між процентними доходами від активів і процентними витратами за зобов'язаннями повинна бути позитивною.

2. Концепція "Спред", при якій аналізується різниця між зваженою середньою ставкою, отриманої за активами, і зваженою середньою ставкою виплаченої за пасивами (зобов'язаннями) .Чем різниця між двома цими величинами більше, тим рівень процентного ризику нижче. Дані для аналізу зазвичай беруться із статистичної звітності банку.

3. Концепція "розриву" (репу), яка полягає в аналізі незбалансованості активів і пасивів банку з фіксованою процентною ставкою. Береться перевищення суми активів з плаваючою процентною ставкою над пасивами з фіксованою ставкою в статиці або за певний період часу.

Рівень процентного ризику залежить від:

- Змін у портфелі (структурі) активів, включаючи співвідношення величини кредитів та інвестицій, активів з фіксованою і плаваючою ставкою, динаміки їх ціни на ринку;

- Змін у структурі пасивом, тобто співвідношення власних і позикових коштів, термінових і ощадних депозитів "до запитання".

- Динаміки процентної ставки.

Для того щоб контролювати і управляти рівнем процентного ризику розробляються конкретні стратегії діяльності банку в залежності від конкретних ситуацій (малюнок 1, таблиця 1).

УПРАВЛІННЯ процентного ризику.

Управління активами Управління пасивами

Управління активами обмежена: * ліквідністю і ризиком

несплати;

* Ціновою конкуренцією з

боку інших банків.

Управління пасивами обмежена: * вибором і розміром довго-

вих інструментів;

* Ціновою конкуренцією.

Таблиця 1

Способи управління рівнем процентного ризику

 Ситуації

 Рекомендації

 1.Ожідается зростання досить низьких% ставок Збільшити терміни позикових коштів, скоротити кредити з фіксованою% ставкою;

 2.Процентние ставки зростають, очікується досягнення їх максимуму в найближчому майбутньому.

 Почати скорочення термінів позикових коштів;

 почати подовження термінів інвестицій;

 розпочати підготовку до збільшення частки кредитів з фіксованою ставкою;

 підготуватися до збільшення частки інвестицій у цінні папери;

 розглянути можливість достатнього погашення заборгованості з фіксованою процентною ставкою.

 3.Ожідается зниження досить високих процентних ставок.

 Скоротити термін позикових коштів;

 збільшити частку кредитів з фіксованою процентною ставкою;

 збільшити терміни і розмір портфеля інвестицій;

 відкрити нові кредитні лінії.

 4. Процентні ставки знижуються, близькі до мінімуму.

 Почати подовження термінів позикових коштів;

 почати скорочення коштів інвестицій;

 збільшити питому вагу кредитів з плаваючою процентною ставкою;

 скоротити інвестиції в цінних паперах;

 вибірково продавати активи з фіксованою ставкою або доходом.

Портфельний ризик полягає у ймовірності втрати за певними типами цінних паперів, а так само по всій категорії позичок. Портфельний ризик підрозділяється на фінансові, ризики ліквідності, систематичні та несистематичні.

Фінансові ризики можуть бути визначені таким чином: чим більше позикових коштів мають банки, Акціонерні товариства, підприємства, в тому числі і спільні банки, тим вище ризик для їх акціонерів, засновників. У той же час позикові кошти є важливим і вигідним джерелом фінансування, оскільки найчастіше обходяться дешевше, ніж випуск і продаж додаткових тиражів цінних паперів. Згідно прийнятим нормам для позичальників співвідношення між власними і позиковими засобами - коефіцієнт заборгованості (Кз) коливається в рамках 0,2 - 0,3. Цей ризик тісно пов'язаний з ризиком важеля (левериджу), який залежить від співвідношення вкладеного капіталу в цінні папери з фіксованим рівнем доходу та обсягу всього основного і оборотного капіталу банку. Рівень цього ризику вимірюється за допомогою наступної формули:

ROE = ROA х EM (1)

Повний текст реферату

Історія та сучасний стан Ощадбанку Росії
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ОЩАДБАНКУ РОСІЇ 1.1 Історія розвитку ощадної справи в Росії 1.2 Сучасний Ощадбанк РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ ДОП. ОФІСУ ОЩАДБАНКУ РФ № 161) 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Аналіз роботи банку ГЛАВА 3. перспективне

Історія виникнення пластикових карт і перспективи їх розвитку
Зміст: Введення ... .. 3 I. Теоретичні основи використання пластикових карт1.1 Історія виникнення пластикових карт ... ... 7 2.1 Види пластикових карт ... .. ... ... .. 15 3.1 Світовий досвід використання пластикових карт ... ... 29 4.1 Російський досвід використання пластикових карт ...

Інтегровані уроки в процесі навчання молодших школярів
Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан Карагандінський Державний Університет ім. Е.А.Букетова Педагогічний факультет Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Дипломна робота на тему: "Інтегровані уроки в процесі навчання молодших школярів" Волкова Т.А. студент

Интегративное знання в змісті загальної середньої освіти
Інтегратівноє знання в змісті загальної середньої освіти Одна із задач модернізації вітчизняної системи загальної середньої освіти пов'язана з профилизацией його старшого рівня, коли поглиблене вивчення профільних курсів супроводиться зменшенням кількості учбових годин, що відводяться на інші

Федеральний фонд медичного страхування
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНСТВО ЗА ОСВІТОЮ Контрольна робота Федеральний фонд медичного страхування Зміст Введення 1. Федеральний фонд медичного страхування: задачі і функції 1.1 Основні положення медичного страхування 1.2 Задачі і функції Федерального

Факторинг в Росії
Факторинг в Росії Як показують події останніх років, ринок факторингу в Росії продовжує бурхливо розвиватися. За минулий рік він виріс на 80 - 90%. Частка факторингових операцій в ВВП досягла 0,9% (в 2004 р. - 0,5%). У 2002 р., за даними Асоціації Factors Chain International (FCI), цей показник

Історичні форми грошей
Міністерство освіти і науки Російської ФедерацііСТАВРОПОЛЬСКІЙ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра «Фінанси і кредит» Курсова робота з дисципліни «Гроші, кредит, банки» на тему: «Історичні форми грошей» Ставрополь, 2007 У курсовій роботі на тему «Історичні форми грошей» розглянуті металеві

© 2014-2022  8ref.com - українські реферати