Головна
Банківська справа  |  БЖД  |  Біографії  |  Біологія  |  Біохімія  |  Ботаніка та с/г  |  Будівництво  |  Військова кафедра  |  Географія  |  Геологія  |  Екологія  |  Економіка  |  Етика  |  Журналістика  |  Історія техніки  |  Історія  |  Комунікації  |  Кулінарія  |  Культурологія  |  Література  |  Маркетинг  |  Математика  |  Медицина  |  Менеджмент  |  Мистецтво  |  Моделювання  |  Музика  |  Наука і техніка  |  Педагогіка  |  Підприємництво  |  Політекономія  |  Промисловість  |  Психологія, педагогіка  |  Психологія  |  Радіоелектроніка  |  Реклама  |  Релігія  |  Різне  |  Сексологія  |  Соціологія  |  Спорт  |  Технологія  |  Транспорт  |  Фізика  |  Філософія  |  Фінанси  |  Фінансові науки  |  Хімія

Страхування банківських ризиків - Банківська справа

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство за освітою

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Російський державний торгово-економічний університет

Воронежський філія

Курсова робота

по дисципліні «ФІНАНСИ»

Тема: «СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ»

Роботу виконала:

студентка

Науковий керівник:

Воронеж -2008

ЗМІСТ

Введення

1. Специфіка банківських ризиків

1.1 Фінансові ризики

1.2 Функціональні ризики

1.3 Інші зовнішні ризики

2 Страхування банківських ризиків

3 Поліс комплексного страхування

Висновок

Список літератури

Додаток №1 Поліс комплексного страхування

ВВЕДЕННЯ

Страхування одночасно виступає як один з стабілізаторів економічної і соціальної ситуації в країні і як одна з сфер економіки і бізнесу. Одночасно страхування вважається одним з методів управління ризиком. Специфіка страхового захисту складається в компенсації збитку при здійсненні страхового випадку. Страхування банківських ризиків, банківське страхування - вже протягом багатьох років широко і досить успішно застосовується в багатьох економічно розвинених країнах.

Перший банківський страховий поліс служив захистом капіталу банку від великих втрат, виданий в 1911 році в США. А в цей час, на рубежі віків тільки в США щорічно продається більш двох тисяч полісів банківського страхування.

У обстановці економічного спаду комерційні банки працюють в області підвищеного ризику. Про це свідчать найбільш поширені причини банкрутства банків:

невдалі пошуки учасників нового капіталу;

невдала торгівля заставними цінними паперами;

перевищення можливостей над попитом;

неякісний аналіз інформації про ситуацію на фінансовому ринку і клієнтах банку і інш.

Особливість банківського страхового бізнесу, пов'язано з високим ризиком. Банки працюють в області керованого ризику, тому дуже важливо уміти прогнозувати страхування банківських ризиків, вчасно оцінювати ризики на фінансовому ринку.

У зв'язки з цим, мета даної курсової роботи розгляд можливостей страхування основних видів банківських ризиків, відомості їх до мінімуму.

1 СПЕЦИФІКА БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

У цей час ведучими страхувальниками в даній області є члени лондонського страхового об'єднання Ллойда. Необхідність банківського страхування полягає в самої банківській діяльності і у властивому їй ризику, який витікає з невизначеності ринкової ситуації. Звичайно страхуються ті ризики, на які банк вплинути не може. Відсотки, які отримує кредитна установа за надані послуги, визначаються в більшості випадків як плата за ризик втратити не тільки прибуток, але і капітал.

Нові технології, складність управління банком, комп'ютерні злочини, озброєні нальоти, зловживання службовців банку, зміна моральних цінностей в суспільстві, неефективне і непередбачуване регулювання з боку держави, виникнення нових видів діяльності і багато що інше, що породжує придбання фінансовими установами страхових полісів. Втрати такого роду можуть бути компенсовані тільки шляхом страхування. Всім зрозуміло, що будь-яка підприємницька діяльність пов'язана з ризиком втрат аж до повного розорення підприємства і ризикованість особливо висока з операціями на фінансових ринках.

Фахівці банківської справи виділяють безліч банківських ризиків. Крім того, успішність роботи банків залежить від загальноекономічної доңюнктуры в країні, від змін на вітчизняних і зарубіжних фінансових ринках, від законодавства і дій уряду. Жоден з ризиків не може бути усунений повністю. До того ж банківська діяльність за своєю природою передбачає гру: на зміну процентних ставок, валютних курсів, котировання цінних паперів.

З вище сказаного видно, що ця діяльність є спекулятивною. Задача банку складається у вірному поєднанні ризику і очікуваного прибутку. Таким чином, необхідність страхування, її суспільно-громадська функція полягає в захисті прибутку-доходу банку від несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливів, які ніяким образом не повинні вплинути на фінансову стійкість кредитної установи, а, отже, на стан грошово-кредитної системи держави.

Страхування банківських ризиків не приватна справа окремого банку, тому що банк є охоронцем і розпорядником суспільного капіталу. Він ризикує не своїми, а чужими коштами - коштами вкладників і кредиторів. Страхування капіталу банку в повному об'ємі є непрактичним і не можливим, і, тому банк зобов'язаний створювати і поповнювати резервні фонди, які забезпечують захист від так званих ризиків низького рівня. Для цього повноважні співробітники банку визначають необхідні види страхування, передусім від серйозних видів, які ставлять під питання подальше існування банку. Для цього в деяких країнах існує генеральний банківський поліс, що є обов'язковим. І це комплексне страхування допомагає банку залучити клієнтів і інвестицію.

Особливо важливо виміряти і чисельно визначити рівень якогось конкретного вигляду ризику або сукупного ризику.

Під ризиком приймають деяку ситуацію, пов'язану з прийняттям рішення, при якій з одного боку хоч і існує невизначеність відносно майбутніх подій і тенденцій розвитку, але з іншого боку існує і розподіл імовірностей можливих виходів.

На всі види ризиків впливає безліч чинників, як навколишнього середовища, так і внутрішнього характеру. Значною мірою ризики залежать і від того, на якому тимчасовому відрізку вони розглядаються.

На банк впливають наступні основні групи ризиків:

Загальні ризики, яким схильні всі. Це стихійні лиха, соціальні потрясіння і т.д. Типовий спосіб захисту від них - страховка.

Ринкові ризики, яким схильні всі суб'єкти ринку. Виявляються вони в неадекватній (несподіваної) реакції ринку на банківську стратегію і продукти, у впливі на ринок змін політичного і законодавчого характеру. Основний спосіб захисту від них - дослідження ринку, прогнозування і розвиток маркетингу.

Банківські ризики, пов'язані з функціонуванням кредитної організації. Це можуть бути операційні ризики - кредитні, інвестиційні, ризики зміни базових параметрів - процентний, ліквідність, валютний і т.д.

По можливостях управління виділяють відкриті і закриті ризики. Відкриті ризики не підлягають регулюванню, закриті регулюються.

Базельский комітет по банківському нагляду ділить ризики на внутрішні і зовнішні. До зовнішніх, пов'язаних із зміною ситуації в економіці загалом, відносяться: страновые, валютні, фінансові, правові ризики і ризик стихійних лих. До внутрішніх - ризик незбалансованої ліквідності, ризики по окремих операціях, ризики, пов'язаний з наслідками прийняття неякісний рішень, ризик втрати репутації.

Серед підходів, вживаних при класифікації ризиків, найбільш характерні наступні:

по типу суб'єкта - спеціалізоване, галузеве, універсальне

по місцю виникнення - зовнішнє і внутрішнє

по складі клієнтів - дрібні, великі, зв'язані, галузеві

по методах розрахунку - комплексні, приватні

по мірі ризику - щільні, помірні, низькі

за часом - минулі, поточні, майбутні

по характеру обліку - балансові, забалансові

по можливостях управління - відкриті, закриті

Можлива наступна класифікація ризиків:

Фінансові ризики: (кредитний ризик, процентний ризик, ризик ліквідності, інвестиційний ризик, валютний ризик, ризик неплатоспроможності)

Функціональні ризики: (стратегічний ризик; технологічний ризик; ризик операційна або накладних витрат (ризик неефективності); ризик впровадження нових продуктів і технологій (внедренческий ризик)).

Інші зовнішні ризики: (ризик невідповідності; ризик втрати репутації)

1.1 ФІНАНСОВІ РИЗИКИ

Кредитний ризик

Під кредитним ризиком звичайно розуміють ризик невиконання позичальником первинних умов кредитного договору, тобто не повернення (повністю або частково) основної суми боргу і відсотків по ньому у встановлені договором терміни.

Можливості управління зовнішніми чинниками вельми обмежені, хоч діями банк може пом'якшити їх вплив або запобігти великим втратам при грамотному прогнозуванні. Основні дії по управлінню кредитним ризиком відносяться до сфери внутрішньої політики банку: попередній аналіз кредитоспроможності позичальника, диверсифікація кредитного портфеля; створення резервів для покриття кредитного ризику; вимога забезпеченості позик і їх цільового використання, моніторинг по виданих позиках, цяқютеризация кредитів.

Ризик ліквідності

Ліквідністю банку називається його здатність задовольняти своєчасно вимоги своїх вкладників і інших кредиторів. Ризик ліквідності - ризик, зумовлений тим, що банк може бути недостатньо ліквідний або дуже ліквідний. Ризик недостатньої ліквідності - це ризик того, що банк не зможе своєчасно і без втрат виконати свої зобов'язання. Ризик зайвої ліквідності - це ризик втрати доходів банку через надлишок високоліквідних, а означає низкодоходных активів.

Існують різні методи управління ризиком ліквідності: визначення немає-тієї-ліквідної позиції банку; управління активами і пасивами метод показників ліквідності. Банки, як правило, використовують в своїй діяльності по управлінню ризиком ліквідності поєднання різних методів.

Процентний ризик

Це вірогідна втрата доходу банку внаслідок зміни рівня ринкової процентної ставки, а, отже, і значного зменшення маржі, зведення її до нуля або негативного значення.

Процентний ризик також може бути пов'язаний зі зсувами в структурі процентних ставок, тобто зумовлений виникненням асиметрії в русі окремих процентних ставок. У цьому випадку виділяють базисний ризик. Наприклад, банк може робити все можливе, щоб добитися відповідності між активами і пасивами по термінах погашення. Однак схильність ризику зміни процентних ставок не ліквідована, якщо процентні ставки по кредитах визначаються на основі ставок міжбанківського ринку, а ставки по депозитах прямо до цього ринку не прив'язані. Будь-яка невідповідність в русі базових ставок, що визначають прибутковість активів і пасивів, може привести до доходів або збитків, а, отже, ризики зміни процентних ставок продовжують бути присутній.

Мета управління процентним ризиком - його мінімізація при прийнятному рівні прибутковості і підтримці ліквідності. Виділяють основні способи управління процентним ризиком:

управління процентною маржею

управління ГЕПом

хеджування і процентні фьючерсы

Чинники, що впливає на процентну маржу:

зміна в структурі активів

зміна в структурі зобов'язань

зміна тенденцій руху процентної ставки

зміна ціни активів

Зниженню процентного ризику служить умова в договорі про можливість періодичної зміни процентних ставок.

Інвестиційний ризик

В структурі інвестиційного ризику ведуче місце займає ринковий ризик, тобто ризик, пов'язаний з можливим знеціненням цінних паперів. Він залежить від загального стану економіки держави. Необхідно відмітити, що існує інша точка зору на фондовий ризик як на комплекс численних ризиком, зв'язних з проведенням операцій на РЦБ.

Інвестиційний ризик у вузькому значенні. Ринковий ризик може бути викликаний рядом причин:

коливанням норми позикового відсотка. Коливання процентних ставок грошового ринку веде до постійної зміни ринкової вартості цінних паперів;

зміною прибутковості і фінансового благополуччя окремих компаній;

інфляційним знеціненням грошей. Зростання інфляції викликає падіння реальних доходів по цінних паперах, при цьому збільшується пропозиція і, отже, знижується ціна. У цій ситуації банк схильний також до ризику інфляції. Інфляція може сприяти підвищенню вартості акцій, оскільки звичайно паралельно знеціненню грошей збільшується розмір дивідендів, а, отже, зростає попит на акції.

До основних методів зниження ринкового ризику відносяться:

1. Диверсифікація інвестиційного портфеля цінних паперів;

2. Купівля-продаж фондових опціонів, що дає право купити або продати акції або інші цінні папери протягом обумовленого терміну;

3. Складання ф'ючерсних контрактів на купівлю-продаж цінних паперів. Вони дають право власнику на купівлю і продаж відповідних цінних паперів по встановленому зазделегідь курсу.

Валютний ризик

Це небезпека валютних втрат, пов'язаних із зміною курсу іноземної валюти по відношенню до національної валюти при проведенні міжнародних кредитних, валютних і розрахункових операцій.

Валютний ризик особливо високий у тих банків, які прагнуть отримати спекулятивний дохід, що утворюється через неспівпадання курсів одних і тих же валют на різних валютних ринках. У зв'язку з цим ЦБ визначає розмір (об'єм) готівки комерційного банку у іноземній валюті, щоб знизити імовірність надмірної спекуляції і схильність банків ризику, пов'язаному з коливанням курсів валют. Комерційні банки використовують різні способи управління валютними ризиками, з метою їх мінімізації. Серед них можна виділити наступні:

включення в кредитний договір захисної обмовки про те, що сума грошових зобов'язань міняється в залежності від зміни курсу валютної обмовки (валюти платежу, SDR, валютного кошика);

хеджування валютних ризиків це фінансові операції, що дозволяють або повністю або частково відхилитися від ризику збитків, пов'язаних з валютним ризиком. До них в свою чергу відносяться: форвардні операції, операції swap, фінансові фьючерсы і інш.

використання "тактики нульового балансу", тобто урівноваження своїх активів і пасивів, виражених у слабій іноземній валюті. У результаті програш по активних операціях, пов'язаний із знеціненням слабої валюти, буду компенсований выигрышем на пасивах.

Очевидно, що при падінні курсу національної валюти, банку вигідно збільшувати инвалютные активи і зобов'язання у національній валюті.

Ризик неплатоспроможності

Даний вигляд ризику є як би похідним від всіх інших ризиків. Він пов'язаний з небезпекою того, що банк не зможе виконати свої зобов'язання, тому що об'єми накопичених збитків і втрат перевищать його власний капітал. Недостатня ліквідність приводить спочатку лише до тимчасової технічної неплатоспроможності банку, що виражається в появі дебетового сальдо на коррахунку в Центральному банку. Реальна неплатоспроможність банку прямо пов'язана з таким поняттям, як банкрутство. Негативний власний капітал показує, що навіть при реалізації всіх активів не хватити коштів для розрахунків з кредиторами. Отже, кошти власників банку зійшли на немає і повинна йти мова про ліквідацію банку або зміну власника.

1.2 ФУНКЦІОНАЛЬНІ РИЗИКИ

Стратегічний ризик

Стратегічний ризик пов'язаний з помилками в стратегічному управлінні, передусім з можливістю неправильного формулювання цілей організації, невірного ресурсного забезпечення їх реалізації і невірного підходу до управління ризиком в банківській справі загалом. Амбіційні цілі при неправильному забезпеченні кадровими або фінансовими ресурсами можуть обернутися збитками або втратою репутації. Прикладом можуть служити необгрунтовані крупномасштабний інвестиції в нерухомість або невиправданий вихід на нові регіональні ринки. Іншим прикладом стратегічної помилки, що піддає банк даному вигляду ризику, є недоучет міри ризикованість операцій з похідними фінансовими інструментами, коли розвиток вказаного напряму діяльності не супроводиться вкладеннями в створення відповідних систем управління ризиком.

Технологічний ризик

Ризик, пов'язаний з використанням в діяльності банку різної техніки і технологій, називається технологічним ризиком. При ньому можливі втрати через витрати на усунення неполадка в роботі обладнання, а також несанкціонований доступ до ключової внутрішньобанківської інформації. Типові приклади випадків вияву технологічного ризику - комп'ютерне шахрайство і збої в системі електронних платежів.

Ризик операційна або накладних витрат (ризик неефективності)

Ризик неефективності пов'язаний з небезпекою невідповідності між витратами банку на здійснення своїх операцій і їх результативністю. У банку складніше, ніж на інших підприємствах, управляти накладними витратами, оскільки в порівнянні з промисловими підприємствами важче визначити, який вплив на збільшення основного становлячого банківського прибутку чистого процентного доходу - надають банківські непроцентні витрати.

Ризик впровадження нових продуктів і технологій (внедренческий ризик)

Ризик накладних витрат тісно пов'язаний з ризиком економічного освоєння: ризиком того, що не буде досягнута запланована окупність нових банківських продуктів, послуг, операцій, підрозділів або технологій. Залучення і розміщення коштів банком зводиться до боротьби за клієнтів і досягнення найбільш вигідних для банку умов. Однак на цей процес впливають численні маркетингові ризики. Окремим випадком маркетингового ризику, але в той же час одним з найважливіших видів банківського ризику загалом, є ризик впровадження нових продуктів.

1.3 ІНШІ ЗОВНІШНІ РИЗИКИ

Ризик невідповідності

Ризик невідповідності або ризик невідповідності умовам державного регулювання може бути зумовлений як непередбаченими змінами умов державного регулювання, так і можливими проблемами у внутрішньобанківській системі управління і контролі діяльності банку:

втрати внаслідок ризику невідповідності можуть виникнути в зв'язку з санкціями органів регулювання і нагляду;

може постраждати репутація банку (ризик втрати репутації);

збитки можуть виникнути внаслідок упущеної вигоди (витрати від упущених можливостей) або прямих втрат через обмеження спектра банківської діяльності або зниження прибутковості операцій.

Ризик втрати репутації

Даний вигляд ризику пов'язаний з можливою нездатністю банку або іншої фінансової установи підтримувати свою репутацію як надійного ділового партнера. Велика залежність від позикових коштів робить банки особливо вразливою до даного вигляду ризику. Навіть якщо побоювання з приводу надійності банку виявилися необгрунтованими, втрата довір'я до нього вкладників може викликати стік коштів і неплатоспроможність. Заходами щодо контролю даного вигляду ризику є підтримка ліквідності (відсутність затримки в розрахунках), запобігання сумнівним операціям, участь в різного роду регіональних проектах і т.д.

Для страхової компанії поліс - це товар, який зобов'язаний забезпечувати високий рівень захисту для банку, гарантувати третім особам стійкість кредитної установи. А для цього необхідно дуже серйозно підходити до укладення договору страхування банку. Це полягає в наступному: проведення комплексної перевірки фінансового становища банку, організації контролю, визначення чітких обов'язків службовців і т.д. Інакше говорячи, страхова компанія повинна провести ряд заходів. З метою власної фінансової безпеки Страхувальник ніколи не бере на себе 100% об'єм страхового покриття, оскільки вигідніше цей ризик розділити з іншими страховими компаніями, тобто вдатися до соцстрахування або перестрахування. Співпраця із західними фірмами дозволяє використати їх досвід. Таким чином, страхова компанія виходить на ринок не тільки з гарантією захисту, але і як кредитна, інвестиційна компанія вона сприяє розширенню економічних відносин, інтеграції різних країн.

Страхування фінансових ризиків на території Російській Федерації являє собою сукупність видів страхування, що передбачають обов'язки страхувальника по страхових виплатах в розмірі повної або часткової компенсації втрати доходів особи, про страхування майнових інтересів якого укладений договір.

2 СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

У ході підготовки до другого щорічного всеросійського форуму "Управління ризиками в Росії" рейтингове агентство "Експерт РА" провело опит страхових компаній. Серед питань був такий: "Яка галузь великого і середнього бізнесу представляється вам найбільш перспективної з точки зору клієнтської бази?" Більшість страхувальників назвали такою галуззю банківський сектор. Однак мали на увазі вони зовсім не комплексне страхування або захист від операційних ризиків, а виключно заставне страхування. Не були б зобов'язані банки страхувати застави - виявилися б в аутсайдерах цього списку.

По складу і характеристикам ризиків кредитні установи, звісно, сильно відрізняються від промислових або торгових підприємств. У індустрії всі зрозуміло: ось завод, склад, обладнання, трубопроводы. Вони відчутні, а ризики, з ними пов'язані підлягають страхуванню на випадок пожежі, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб і інакших прикрощів. Більш менш ясно і зі страхуванням відповідальності: підприємства - за неякісні товари і послуги, фахівця - за вияв непрофесіоналізму, менеджера - за помилкові рішення, що приймаються і опортуністичний дії. Інакша справа - фінансові установи, наприклад, банки. Багато які ризики в таких організаціях є такими, що нестрахуються. Вони відображають саму суть діяльності такої організації. Ринковими, кредитними ризиками і ризиками ліквідності управляють іншими способами, відмінними від класичного страхування Однак це зовсім не значить, що банки не можуть розраховувати на страховий захист. Майно банку навіть таке специфічне як сховища, сейфи, цінні кошти при перевезенні) і відповідальність керівників і співробітників цілком можуть бути застраховані по класичних програмах. Крім того, існують різні спеціальні продукти. На жаль, в Росії вони поки не поширені. Претензії з боку банків - страхувальники не можуть запропонувати необхідні послуги. Претензії з боку страхових компаній - банки інформаційно непрозорі і не горять бажанням страхуватися. У результаті обхват банків страховими програмами, інакшими чим страхування заставного майна і ДМС співробітників надзвичайно низький.

У багатьох країнах вже давно стали популярними поліси ВВВ (Bankers Blanket Bond) - комплексного страхування банків від злочинів і що наносять збиток банку неправомірних або помилкових інших дій персоналу і третіх осіб і ряду інших операційних ризиків. У США, наприклад, страхування ВВВ є обов'язковим для тих банків, які працюють з фізичними особами. У Росії такий поліс мають від сили декілька десятків банків. Ще одна причина - недостатньо розвинена страхова культура, навіть у такої, здавалося б, просуненої аудиторії як банкіри. Багато які страхувальники вказують на те, що банки часто економлять на страховці, навіть якщо розуміють її необхідність. Поки великий страховий випадок не стався, така політика здається виправданої. Але потім всю економію може запросто "з'їсти" великий збиток. Доведеться вчитися на своїх помилках. Буде досвід збитків - буде і бажання страхуватися.

Поки ж страхують в основному застави. Ні для кого не секрет, що заставне страхування в переважній більшості випадків здійснюється в обмін на розміщення в банку-клієнтові коштів на депозиті. Після виходу 254-й інструкції Центробанку, яка власне рекомендувала страхувати застави, страхувальники отримали хороший бізнес, а банки - послаблення з точки зору формування резервів під видані кредити і доступ до коштів страхувальників. Саме після виходу даної інструкції різко виросла частка банківських інструментів в активах страхових компаній. Жертвуючи прибутковістю інвестицій, страхувальники компенсували альтернативні витрати низкорентабельного розміщення резервів за рахунок зростання надходжень на низкоубыточному вигляд страхування.

Зараз обговорюється питання про нормативне закріплення необхідності страхування життя і працездатності позичальників споживчих кредитів. Як справедливо відмічають представники страхових компаній, ризик виникнення простроченої і безнадійної заборгованості як по причинах форс-мажора і обставин позичальника, так і шахрайства, доцільно страхувати. Тут банк одночасно може і знизити втрати, і зменшити величину відрахувань в резерви під втрати по кредитах (якщо це дозволить регулятор). На макроуровне це торкається всієї банківської системи - питання про її стійкість і надійність. У разі швидкого зростання споживчого кредитування страхування допоможе уникнути багатьох проблем, аж до банкрутств. Страхові компанії можуть поучаствовать і в діяльності кредитного бюро. Адже вони володіють хорошою базою по клієнтах і позичальниках, а значить, зможуть допомогти банкам знизити операційні ризики. Деякі страхові компанії заявили про розробку власних скоринговых моделей.

Є і ще один важливий чинник, вказуючий на значний потенціал співробітництва банків і страхувальників. Вони можуть не тільки працювати по страхових програмах, але і розвивати спільний маркетинг. Це називається bancassurance або assurbanking - комплексне обслуговування клієнтів, пропозиції спільних страхових і банківських програм і продуктів, об'єднання збутових мереж страхувальників і банків. Якщо цей напрям буде активно зростати, поступово вирішуватися проблеми і з обміном інформацією про ризики, і з попитом на страхові послуги з боку банків. Страхувати будуть не тільки застави, але і операційні ризики (шахрайство, помилки співробітників, збої в ИТ), відповідальність туп-менеджерів і фахівців, майнові комплекси. Повноцінний страховий захист необхідний банкам, адже це істотна частина ефективної системи управління ризиками.

3 ПОЛІС КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ

Для початку потрібно звернутися до зарубіжного досвіду. Європейські і американські банки активно купують так званий поліс ВВВ (Bankers Blanket Bond) - комплексний поліс страхування банківських ризиків. Він об'єднує декілька абсолютно різних по своїй суті продуктів, що мінімізують майже всі ризики банку. Страхувальниками, що займають лідируюче положення у цьому особливому вигляді страхування, є андеррайтеры Ллойда в Лондоні.

Що покривають зобов'язання по комплексному страхуванню банків:

нелояльність персоналу банку. Всі банки схильні до ризику збитків з вини персоналу. Шахрайство здійснюється не комп'ютерами, а людьми. Існує багато способів, за допомогою яких співробітники можуть нанести матеріальний збиток банку, так, наприклад, вони можуть бути співучасниками пограбування, можуть провести шахрайські операції з кредитами, видаючи їх, наприклад, фіктивним обличчям, або проводячи шахрайські операції з системою електронного переказу грошей. Під нелояльністю персоналу в рамках В.В.В. розуміються незаконні шахрайські дії співробітників з метою отримання особистої вигоди. Від яких конкретно нелояльних дій персоналу Ви будете страхуватися, обмовляється безпосередньо в процесі переговорів, попередніх видачі страхового поліса. При висновку договорів страхування Страхувальник має право зажадати від клієнта дотримання мінімально необхідних заходів безпеки по запобіганню збиткам, і тут до роботи за оцінкою міри ризику і визначенням необхідних заходів безпеки по запобіганню можливим збиткам підключається сюрвейер. Звичайно, стандартний набір заходів безпеки по запобіганню настанню збитків включає в себе внутрішній аудит, а також здійснення двійчастого контролю за проведенням фінансових операцій;

майно, що знаходиться в приміщеннях банку. У цьому випадку здійснюється покриття збитків, понесених банком внаслідок втрати майна, що знаходиться в його приміщеннях. Під терміном "майно" в рамках В.В.В. розуміються, в сутності, всі типи рухомого майна, найбільш важливою складовою частиною, якого є гроші;

готівка при транспортуванні. У цьому випадку страхувальники виділяють два вигляду перевізників готівки: перший вигляд - це коли в ролі перевізника виступає сам банк, і другої - коли в ролі перевізника виступає фірма, що спеціалізується на здійсненні перевезень цінних вантажів. У останньому випадку звичайно проводиться страхування відповідальності перевізника, однак банк по своєму розсуду може укласти окремий договір страхування, що передбачає компенсацію тієї частини збитків, яка не покриваються за договором страхування відповідальності перевізника;

збитки, понесені банком при операціях по підробних документах. Об'єкти покриття в цьому випадку діляться на дві основні групи: перша група - це підробні чеки і схожі з ними за призначенням фінансові документи; друга група - це цінні підробні папери.

Мені б хотілося додати, що в цьому випадку об'єм страхового покриття є предметом детального обговорення при укладенні договору страхування з тим, щоб привести його у відповідність з індивідуальними потребами клієнта. Це є вельми істотним моментом в підготовчій роботі, оскільки між російською банківською системою і західної існують певні відмінності. Це торкається як відмінностей в фінансових інструментах, що використовуються банками в своїй діяльності, так і відмінностей в законодавстві, яке в Росії є вельми незавершеним;

збитки, понесені банком при прийнятті валюти, яка згодом була визнана фальшивою. Стандартний вигляд покриття на даний вигляд страхування розповсюджується на офіційну валюту країни, в якій працює банк, але на прохання банку об'єм покриття може бути розширений;

стандартний пакет по комплексному страхуванню банків включає також додаткові види покриттів, наприклад, офісного майна, витворів мистецтва, особистих сейфів і ряду інших об'єктів. Супутні страхові поліси видаються на вимогу клієнта.

Щоб взяти на страхування такі ризики, страхувальнику треба, передусім, провести їх ретельну оцінку (сюрвей). Для цього керівник банку повинен допустити на "свою територію" абсолютно невідомої людини з страхової компанії або сюрвейерской фірми, який "буде все випитувати", дослідити ефективність систем безпеки, причому як самого майна (природно, це найменше "хвороблива" процедура), так і фінансової інформації і навіть комп'ютерних мереж.

Коротше говорячи, хтось зі сторони буде допущений до закритої інформації, почне детально її аналізувати і, гірше усього, фіксувати все це на папері. У банкірів виникає цілком природний неспокій: куди цей самий сюрвейер передасть дані, як буде використовувати отриману інформацію страхова компанія або її партнер-перестрахувальник. Тому повноцінне страхування фінансових інститутів можливе лише при встановленні максимально довірчих відносин між страхувальником і банком. А це реально або в рамках однієї фінансової групи, або тривалим еволюційним шляхом, коли в перший рік страхуються лише самі стандартні ризики, у другій покриття дещо розширяється і так далі.

Мабуть, така практика є найбільш зручною для обох сторін: і внески страхової компанії зростають, і страхова культура підвищується, і через декілька років, коли відносини з насторожено-офіційних остаточно переростуть в довірчі, будуть повноцінно застраховані всі можливі ризики банку.

ВИСНОВОК

Реалізація спільних банківсько-страхових проектів з кожним роком стає все більш популярним напрямом діяльності финучреждений.

Очевидно, що успішність діяльності будь-якого банку багато в чому залежить від його репутації. Висновок договорів страхування є надійним способом, що дозволяє банку мінімізувати збитки, отже, уникнути небажаного розголосу і зберегти хорошу репутацію. Банківське страхування вважається в світі одним з самих складних видів страхування, і тут фінансовій установі при виборі страхової компанії надто важко, а іноді навіть і неможливо, обійтися без допомоги висококваліфікованого страхового брокера. Адже тільки він, володіючи глибокими знаннями, обширною базою даних і досвідом, може надійно розмістити ризик на найбільш вигідних для клієнта умовах, підібравши російського страхувальника, що найбільш повно відповідає вимогам клієнта, і забезпечивши перестрахування ризику на міжнародному страховому ринку.

Управління ризиками і страхування є що становлять сучасній концепції економічної безпеки і стабільності бізнесу. Банківське страхування є одним з стандартних продуктів для банків на світовому ринку. Наявність такого покриття звичайно висувається як одна з стандартних умов при відкритті, наприклад, міжнародних банківських кредитних ліній або встановленні кореспондентських відносин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Архипов А.П. Страхованіє. Сучасний курс: підручник/ А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленти. - Фінанси і статистика, 2007. -416с.

2. Картуесов А.И. Банковський ризик-менеджмент в новій системі координат / А.І. Картуєсов, І.С Велієва //Банківська справа. -2008. -№11. -С. 29-31.

3. Кожевникова И.Н. Взаїмоотношенія страхових організацій і банків: монографія / І.Н. Кожевникова. - М.:Анкил, 2005. -112с.

4. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки: учбова допомога / Е.І. Кузнецова. - М.: ЮНИТА-ДАНА, 2007.-527 з.

5. Нешитої А.С. Фінанси: Підручник. -5-е изд., перераб. і доп. - М: Видавництво - торгова корпорація « Дашков і До», 2005. -512с.

6. Основи страхування. Підручник./ Під ред. Гвозденко - М.: 1998.- 304 з.

7. Сахирова Н.П. Страхованіє: учбова допомога / Н.П. Сахирова. -М.: Проспект, 2006. -744 з

8. Страхування: Підручник для студентів вузів, учнів по спеціальностях: «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» /Під ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледіані -2-е изд., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. -511с.

9. Страхування від. А до Л.І. Корчевської. - М.: ИНФО - М, 1996. - 624 з.

10. Фінанси: підручник / під ред. С.І. Лушина, В.А. Слепова. -2-е изд. перераб. і доп. -М.: Економіст, 2005. -628 з.

ДОДАТОК №1

ПОЛІС КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ

Поліс комплексного страхування від злочинів складається з двох розділів:

Комплексне банківське страхування (BBB - Bankers Blanket Bond)

Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів.

Поліс ВВВ забезпечує відшкодування прямих збитків, нанесених банку протиправними діями персоналу або третіх осіб. Поліс передбачає покриття набору ризиків, які, в принципі, можуть страхуватися і роздільно. Перевагою комплексності є технічна зручність для клієнта і значне здешевлення страхування в порівнянні з варіантом придбання покриттів відповідних ризиків окремо.

Страхування від комп'ютерних злочинів звичайно є додатковим до страхування ВВВ.

Страхування майна від вогню і інших небезпек - один з класичних видів страхування майна, що набув найбільшого поширення.

Страхування ВВВ

Ризики, що Покриваються:

Умисні протиправні дії персоналу

Банку відшкодовуються збитки, безпосередньо викликані шахрайськими діями його співробітників, навмисно довершеними ними самостійно або в змові з іншими особами з метою нанесення збитку банку або видобування для себе незаконної фінансової вигоди.

Страхування що знаходяться в приміщеннях банку або його кореспондентів цінностей (готівки, злитків і виробів з драг металів, коштовних каменів, цінних паперів, платіжних документів і т.д.).

Відшкодовується збиток, нанесений належним банку цінностям в результаті:

крадіжки, крадіжки зі зломом, пограбування, нальоту, здійсненої особами, що знаходяться в приміщеннях, де розташовуються цінності;

пошкодження, знищення;

нез'ясовного зникнення;

в той час, коли ці цінності знаходяться в приміщеннях банку, або його філіали,

Страхування цінностей під час перевезення.

Банку відшкодовується збиток, заподіяний належним йому цінностям під час їх перевезення за дорученням Страхувальника співробітником Страхувальника або будь-якою особою, призначеним Страхувальником своїм кур'єром або співробітниками инкассаторской компанії на броньованих автомобілях. Початком перевезення вважається отримання майна особою або особами, що здійснює перевезення, а завершенням - доставка цього майна вказаному одержувачу або його агенту.

Страхування збитків, заподіяних банку в зв'язку з прийняттям підробних платіжних документів (тобто внесенням підробних підписів або умисних протиправних змін в чеки, векселя, банківські тратти, банківські акцепти, депозитні сертифікати, видані Страхувальником) або отриманням шахрайських платіжних доручень клієнта, направлених по телексу або телетайпу;

Страхування збитків, викликаних прийняттям фальшивих або по-шахрайському змінених цінних паперів.

Страхуванням покриваються збитки, понесені Страхувальником внаслідок сумлінно здійснюваних і звичайних в рамках ведіння ним бізнесу операцій (роботи) з цінними паперами або аналогічними фінансовими інструментами в документарній формі:

які виявилися фальшивими; або

в які були внесені підробні елементи; або

в які були внесені умисні протиправні зміни; або

які були втрачені або украдені.

Страхування збитків, викликаних прийняттям банком фальшивих грошей.

Страховому відшкодуванню підлягає збиток від прийняття Страхувальником як платіжний засіб фальшивої банкноти або монети будь-якої країни світу.

Страхування приміщень банку і майна, що знаходиться в них.

Банку відшкодовується збиток, нанесений внутрішній обстановці офісів, обладнанню (за винятком комп'ютерів, периферійного обладнання, комп'ютерних програм і іншого комп'ютерного обладнання), сейфам і сховищам в офісах Страхувальника внаслідок крадіжки, крадіжки, грабунку, нальоту або зроблених спроб таких дій, а також внаслідок актів вандалізму або умисних шкідницьких дій.

Страхова компанія компенсує банку також всі розумні судові збори, інші юридичні витрати і витрати, понесені і оплачені банком при захисті на висунені проти нього вимоги, позови, претензії, а також в ході судових розглядів в зв'язку з діями, що підпадають у разі виникнення збитку під відшкодування за умовами поліса.

Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів

ризики, що Покриваються.

Страхова компанія відшкодовує банку збитки, виниклі якщо;

Банк здійснив які-небудь виплати внаслідок введення по-шахрайському підготовлених або видозмінених даних або команд в комп'ютерні мережі банку, сервісної компанії, електронні системи переказу коштів або зв'язку з клієнтами;

Клієнт банку здійснив які-небудь виплати внаслідок шахрайського введення, внесення змін або знищення електронних даних, що зберігається в комп'ютерній мережі банку, або під час передачі даних по системах електронного зв'язку з комп'ютерної системи банку в комп'ютерну систему його клієнта, коли банк діяв як сервісна (процесингової) компанія для свого клієнта.

Внаслідок умисного знищення, або спроби знищення, або внаслідок крадіжки, грабунку, крадіжки сталася утрата електронних даних, псування або утрата носіїв електронних даних в той час, коли вони зберігалися в банку, записувалися або перевозилися.

Банк здійснив які-небудь виплати внаслідок знищення комп'ютерними вірусами електронних даних, що знаходилися в його комп'ютерній системі.

Банк здійснив які-небудь платежі на основі отриманих ним сфальсифікованих доручень клієнтів, що передаються по системах електронного або тестованого телексного зв'язку.

Клієнт банку здійснив які-небудь платежі на основі сфальсифікованих доручень банку, переданих по системах електронного або тестованого телексного зв'язку.

Центральний депозитарій здійснив які-небудь операції з цінними паперами на електронних носіях по сфальсифікованих комп'ютерних командах банку, переданих по системах електронного або тестованого телексного зв'язку.

Банк здійснив які-небудь платежі на основі сфальсифікованих вказівок клієнтів банку, переданих по системах факсимільного або телефонного зв'язку.

Обов'язковою умовою видачі банку такого поліса є проведення сюрвейерского огляду незалежною спеціалізованою сюрвейерской компанією. У ході сюрвейерского огляду проводиться оцінка надійності систем фізичної безпеки і внутрішньої організації діяльності банку. Сюрвейеры знайомляться з системою підбору персоналу, організацією внутрішнього контролю за діями співробітників, методиками перевірки поступаючих в банк платіжних доручень, цінних паперів, готівки грошових коштів. Головний метод роботи - інтерв'ю з керівниками і співробітниками відповідних підрозділів.

У своєму ув'язненні по підсумках перевірки компания-сюрвейер дає висновок про стан систем зовнішньої фізичної і внутрішньої безпеки банку, а також дає рекомендації по їх вдосконаленню. Оплата послуг сюрвейерской компанії проводиться банком, однак у разі висновку страхового поліса Страхувальники оплачують половину вартості сюрвея.

Для отримання котировання необхідно заповнити заяву-запитувача, причому для визначення попередньої суми премії досить заповнити коротку форму заяви-запитувача.
Структура страхового законодавства України
Структура страхового законодавства України Загальний стан законодавчої бази Страхове законодавство в колишньому Радянському Союзі протягом усієї його історії створювалося з урахуванням дії державної монополії на проведення страхування, коли страховий ринок складався з двох продавців - Держстраха

Структура і розвиток ринку цінних паперів США
З у м і - 2 0 0 5 Тема: Структура і розвиток ринку цінних паперів США Зміст контрольної роботи Вступ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНИХ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ США 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЇ БІРЖІ 3. ПОЗАБІРЖОВІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ. NASDAQ 4. ОПЦИОННЫЕ БІРЖІ

Страхування майна громадян
СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН СТРАХУВАННЯ БУДІВЕЛЬ Будівлі за ступенем важливості належать до пріоритетного майна. Знищення або пошкодження будь-якої будівлі завдає її власникові величезних збитків. Тому кожний власник будівлі

Страхування відповідальності
Зміст Вступ 1. Поняття страхування відповідальності 2. Історія страхування відповідальності 3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів 4. Страхування цивільної відповідальності перевізника 5. Страхування цивільної відповідальності підприємств - джерел

Страхові послуги в Російській Федерації
Зміст Введення 1. Історія розвитку страхування 1.1 Історія страхування в зарубіжних країнах 1.2 Історія страхування в Росії 2. Соціально-економічний зміст і значення страхування в умовах ринку 2.1 Основні поняття і терміни страхування 2.2 Економічна сутність страхування 2.3 Сучасний страховий

Страхові компанії на російському ринку: стан та перспективи
Страхові компанії на російському ринку: стан та перспективи Введення Мета даної курсової роботи є розкриття теми: «Страхові компанії на російському ринку: стан та перспективи.»: Розглянути основні визначення та зробити аналіз страхового ринку, а також спробувати на основі різних даних зробити

Страховий ринок РФ: тенденції та перспективи розвитку
СХІДНА ЕКОНОМІКО-ЮРИДИЧНА ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ Факультет економіки, інформатики та управління Кафедра «Фінанси, грошовий обіг і кредит» Курсова робота з дисципліни «Фінанси» на тему: «Страховий ринок РФ: тенденції та перспективи розвитку» Уфа 2007 Зміст Введення 1. Загальна характеристика страхового

© 2014-2022  8ref.com - українські реферати