Головна
Банківська справа  |  БЖД  |  Біографії  |  Біологія  |  Біохімія  |  Ботаніка та с/г  |  Будівництво  |  Військова кафедра  |  Географія  |  Геологія  |  Екологія  |  Економіка  |  Етика  |  Журналістика  |  Історія техніки  |  Історія  |  Комунікації  |  Кулінарія  |  Культурологія  |  Література  |  Маркетинг  |  Математика  |  Медицина  |  Менеджмент  |  Мистецтво  |  Моделювання  |  Музика  |  Наука і техніка  |  Педагогіка  |  Підприємництво  |  Політекономія  |  Промисловість  |  Психологія, педагогіка  |  Психологія  |  Радіоелектроніка  |  Реклама  |  Релігія  |  Різне  |  Сексологія  |  Соціологія  |  Спорт  |  Технологія  |  Транспорт  |  Фізика  |  Філософія  |  Фінанси  |  Фінансові науки  |  Хімія

Модель ринкової економіки Кейнса - Економіко-математичне моделювання

ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

Факультет менеджменту

Кафедра вищої математики

ЗВІТ

про лабораторній роботі №5

з дисципліни: «Економіко-математичне моделювання»

на тему: «Модель ринкової економіки Кейнса»

варіант № 3

Виконав

студент денного відділення

факультету менеджменту

II курсу 241 групи

Погосян Т.Р.

Гатчина

2006содержаніе Введення

ГЛАВА 1. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ НА РИНКАХ ГРОШЕЙ І ТОВАРОВ1.1. Постановка завдання

1.2. Алгоритм обчислення показників та економічний аналіз отриманих результатів

ГЛАВА 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ2.1. Постановка завдання 2.2. Визначення параметрів рівняння регресії з використанням КМНК

2.3 Визначення параметрів рівняння регресії з використанням МНК

2.4. Економічний аналіз отриманих результатовЗАКЛЮЧЕНІЕ Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Введення

Класична модель давала відповідь на задачу пошуку рівноваги в економіці в умовах повної зайнятості. У моделі Кейнса показано, що рівновага при повній зайнятості не є загальним випадком. Загальний випадок - це рівновага при наявності безробіття, а повна зайнятість лише особливий випадок. Але як прийти до рівноваги, якщо економіка при певному збігу обставин далеко відійшла від рівноважного стану і характеризується масовим безробіттям? Щоб досягти бажаного стану повної зайнятості, держава зобов'язана проводити особливу політику щодо її досягнення, оскільки автоматично діючі ринкові сили без цієї підтримки не гарантують її досягнення. Розглянемо, як визначається рівноважний стан економіки в моделі, запропонованої Кейнсом.

Метою даної роботи є визначення умов рівноваги на ринках грошей і товарів, а також визначення параметрів моделі непрямим методом найменших квадратів.

Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків та двох додатків.

Перша глава присвячена визначенню умов рівноваги на ринках грошей і товарів, дається постановка задачі, обчислюються показники, і дається економічний аналіз отриманих результатів.

Другий розділ роботи присвячена визначенню параметрів рівняння функції споживання в простій кейнсіанської моделі формування доходів, визначаються параметри рівняння регресії непрямим методом найменших квадратів, а також дається економічний аналіз отриманих результатів.

ГЛАВА 1. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РІВНОВАГИ НА РИНКАХ ГРОШЕЙ І ТОВАРІВ

1.1. Постановка завдання

У моделі передбачається, що існує три види активів: гроші, облігації, фізичний капітал. Відносна ціна грошей, виражена в облігаціях, - це ставка відсотка за облігаціями. Передбачається, що в умовах рівноваги норма прибутку на фізичний капітал (тобто на наявний запас інвестиційних товарів) дорівнює ставці доходу за облігаціями.

Таким чином, з'являється можливість простежити, як грошово-кредитна політика впливає на виробництво. Наприклад, збільшення грошової маси шляхом друкування нових грошей змінює пропорції обміну між грошима та облігаціями. Якщо грошей стане більше, їх будуть зберігати тільки при зниженні норми відсотка на облігації (альтернативний вид активів), при цьому норма прибутку також повинна знизитися, оскільки облігації і капітал - близькі предмети.

Розглянемо тепер критерій максимуму прибутку по відношенню до капіталу (фондів) при фіксованому рівні зайнятості. Прибуток визначається за формулою:

П = p * F (K, L) - r * К, (1.1)

де р - ціна одиниці валового внутрішнього продукту;

К - капітал, залучений у виробництво;

L - трудові ресурси, залучені у виробництво;

r - норма прибутку (ставка відсотка).

Необхідна умова екстремуму:

, (1.2)

оскільки, то дійсно отримаємо умову максимуму

(1.3)

тобто гранична продуктивність фондів у вартісному вигляді дорівнює нормі прибутку (ставці відсотка).

Таким чином, падіння норми прибутку згідно (1.3) означає падіння граничного продукту капіталу, а оскільки граничний продукт падає з ростом К, то падіння норми прибутку з необхідністю передбачає збільшення попиту на інвестиційні товари, отже, і на товари в цілому. Простеживши всю причинно-наслідковий ланцюжок, бачимо, що порівняно невелике збільшення грошової маси призводить до зростання попиту на товари, відповідно, до зростання пропозиції товарів, тобто до збільшення кінцевого продукту.

Розглянемо більш докладно ринок праці в моделі Кейнса. Нагадаємо, що в класичній моделі рівновага наступало при повній зайнятості, і рівноважне значення реальної заробітної платиопределялось з умови:

(1.4)

При цьому рівноважний кінцевий продукт визначається формулою: Y0 = F (K, L0), де L0- число зайнятих при повній зайнятості. Припустимо тепер, що з певних причин попит Е (на продукцію) виявився меншим пропозиції Y0прі повної зайнятості. У цьому випадку, як вважав Кейнс, фактично вироблений кінцевий продукт Y дорівнюватиме попиту: Y = E. Таким чином, фактична зайнятість буде менше повної зайнятості Y Таким чином, якщо в класичній моделі реальна заробітна плата (w / p) 0определяла число зайнятих, то в моделі Кейнса попит на товари Е визначає рівень зайнятості L. При цьому ?L = L0- L і є той рівень безробіття, який диктується ринками грошей і товарів.

Справа в тому, що виробники не можуть продати стільки, скільки вони хотіли б, але виробляють і продають тільки в обсязі попиту. Тому крива попиту на робочу силу, яка виводилася у припущенні максимізації прибутку, не може бути застосована.

Отже, основні нововведення моделі Кейнса порівняно з класичною моделлю полягають у наступному:

1. Рівновага на ринку товарів досягається при рівності планованого попиту і фактичної пропозиції.

2. Фактичний попит на робочу силу визначається фактично затребуваним продуктом, і, значить, рівновага на ринку робочої сили може бути досягнуто тоді, коли ринок товарів перебуває в рівновазі.

В цілому модель Кейнса можна записати в наступному вигляді: Ринок робочої сили:

LS = LS (w / p), LD = LD (Y0). (1.5)

Ринок грошей:

MS = MS; MD = k * p * Y + Lq (r), <0, (1.6)

MS = MD, (1.7)

де Lq (r) - попит на облігації в залежності від відсоткової ставкі.Ринок товарів:

Y = Y (L), E = C (Y) + I (r), (1.8)

Y = E. (1.9)

При дослідженні поведінки економіки формули (1.5) - (1.9) повинні бути замінені конкретними залежностями, що відображають поведінку ринків.

Розглянемо рівновагу на ринку товарів, вважаючи, що залежно C (Y), I (r) лінійні. У цьому випадку попит на споживчі товари росте лінійно з ростом пропозиції товарів:

C (Y) = a + b * Y, (1.10)

де а> 0, 0 Попит на інвестиційні товари лінійно убуває із зростанням норми відсотка:

I (r) = d - f * r, (1.11)

де d> 0, f> 0.

У цьому випадку умова рівноваги (1.9) запишеться в такій формі:

, (1.12)

звідки

, (1.13)

тобто крива рівноваги на ринку товарів (крива IS) є лінійно-спадною функцією r і, отже, при фіксованому значенні r є єдине рівноважне значення YG (r).

Розглянемо тепер рівновагу на ринку грошей в припущенні, що попит на облігації Lq (r) линеен:

Lq (r) = h - j * r. (1.14)

Умова рівноваги (1.7) при цьому запишеться в наступному вигляді:

. (1.15)

Таким чином, крива рівноваги на ринку грошей (крива LM) є зростаючою лінійною функцією r, отже, при фіксованому r є єдине рівноважне значення YM (r).

Загальна рівновага на ринках грошей і товарів досягається в тому випадку, коли:

YG (r0) = YM (r0) = Y0, (1.16)

причому точка рівноваги (Y0, r0), тобто точка перетину кривих IS і LM єдина.

Загальна картина рівноваги може бути представлена графічно. При цьому в першому квадраті зображено криві IS і LM, а в четвертому квадраті виробнича функція економіки ПФ як функція трудових ресурсів, у третьому - криві попиту LDі пропозиції LSна робочу силу.

Рис. 1.

На рис. 1. прийняті наступні позначення:

- R0, Y0, L0, (w / p) 0, (w / p) n- відповідно, відсоткова ставка, кінцевий продукт, зайнятість, максимальний і мінімальний рівні реальної заробітної плати при неповної зайнятості;

- R0, Y0, L0, (w / p) 0- відповідно, відсоткова ставка, кінцевий продукт, зайнятість, рівень реальної заробітної плати при повній зайнятості.

Причинні зв'язки спрямовані від ринків товарів і грошей до ринку робочої сили через виробничу функцію. Причому ринок праці не є визначеним. Сукупна рівновагу на ринках грошей і товарів однозначно визначає фактичну потребу в робочій силі Y0 = F (K, L0) і, якщо класична модель передбачає автоматичну тенденцію до повної зайнятості, то в моделі Кейнса такої немає.

Дійсно, нехай рівновага встановилася при зайнятості L0 І ще одна особливість: рівень планованих витрат Е буває настільки високий, що виробництво Y не може досягти цього рівня. Це відбувається тоді, коли точка перетину кривих IS і LM має від'ємне значення норми відсотка.

Корекцією підходу Кейнса є монетаристский підхід до аналізу економіки, розвинений на початку 70-х років XX ст. Фридменом. Суть відмінності в підходах Кейнса і Фрідмена в наступному. Кейнс вважав, що найзначніший вплив на рух основних макроекономічних показників робить попит на товари, в той час як, на думку Фрідмена, головне - це контроль над пропозицією грошей.

Монетаристи вважають, що спекулятивний попит на гроші не залежить від ставки відсотка, тому збільшення пропозиції грошей призводить до зростання цін, але не обсягів виробництва, як це слід було б з моделі Кейнса. Монетаристи вважають, що грошово-кредитна політика не може вплинути в довгостроковому плані на реальний обсяг виробництва і безробіття, хоча в короткостроковому плані це можливо.

Як свідчить досвід Росії та інших країн, іноді виправдовувався підхід Кейнса, іноді підхід Фрідмена. При малої і контрольованої державою інфляції діє кейнсіанський підхід. При гіперінфляції і слабкому контролі держави діє монетаристский підхід.

1.2. Алгоритм обчислення показників та економічний аналіз отриманих результатів

В якості досліджуваної системи береться економіка умовного об'єкта.

Вихідні дані наведені в таблиці 1:

Таблиця 1

a

d

f

b

 M S

k

h

j

p

A

?

 127500 85000 229500 0,31 11000 0,25 5100 19800 0,3 2700 0,51

За заданим у таблиці 1 значень: a, b, d, f, використовуючи табличний редактор Excel, розраховуємо за формулою (1.13) залежність YG = F1 (r). Значення r задаємо в межах від 0 до 1,0 з кроком ?r = 0,05. Результати обчислень представлені в таблиці 2:

Таблиця 2

r

 Y G

 0 307971

 0,05 291340,58

 0,1 274710,14

 0,15 258079,71

 0,2 241449,28

 0,25 224818,84

 0,3 208188,41

 0,35 191557,97

 0,4 174927,54

 0,45 158297,10

 0,5 141666,67

 0,55 125036,23

 0,6 108405,80

 0,65 91775,36

 0,7 75144,93

 0,75 58514,49

 0,8 41884,06

 0,85 25253,62

 0,9 8623,19

 0,95 -8007,25

 1 -24637,68

Аналогічно проводимо розрахунки значень функції Yм = F2 (r), використовуючи формулу (1.15). Чисельні значення MS, h, j, k, p наведені в таблиці 1.

Результати обчислень наведені в таблиці 3:

Таблиця 3

r

 Y M

 0 78666,67

 0,05 91866,67

 0,1 105066,67

 0,15 118266,67

 0,2 131466,67

 0,25 144666,67

 0,3 157866,67

 0,35 171066,67

 0,4 184266,67

 0,45 197466,67

 0,5 210666,67

 0,55 223866,67

 0,6 237066,67

 0,65 250266,67

 0,7 263466,67

 0,75 276666,67

 0,8 289866,67

 0,85 303066,67

 0,9 316266,67

 0,95 329466,67

 1 342666,67

За отриманими даними будуємо графіки залежностей YG = F1 (r) і Yм = F2 (r), застосувавши «Майстер діаграм» табличного редактора Excel (Додаток 1). За точці перетину цих графіків знаходимо велічіниY0і r0, що визначають рівновагу на ринках грошей і товарів:

 r 0 0,4

 Y G 0 184266,67

Виходячи з умови рівноваги на ринках грошей і товарів, визначаємо аналітичним шляхом величину r0по формулою:

За формулою (1.17) отримуємо: r0 = 0,38

Порівнюючи отримане значення r0со значенням r0, знайденим графічним шляхом, робимо висновок, що вони збігаються. Підставляємо значення r0в формули (1.13) і (1.15) і знаходимо аналітичне значення Y0. Аналітичне значення Y0 = 180134,09. Порівнюючи його з Y0, отриманим графічним шляхом, робимо висновок, що вони практично збігаються.

Використовуючи виробничу функцію виду:

Y = A * L?, (1.18)

знаходимо величину L0по формулою:

(1.19)

Значення величин A і берём з таблиці 1. За формулою (1.19) отримуємо:

L0 = 3775,08.

Розраховуємо за формулою (1.18) виробничу функцію Y = F3 (L) і будуємо її графік, використовуючи можливості табличного редактора Excel (Додаток 2). Результати обчислень наведені в таблиці 4:

Таблиця 4

L

Y

 0 0

 1000 87138,73

 2000 124953,04

 3000 154281,66

 4000 179177,07

 5000 201222,08

 6000 221232,99

 7000 239696,79

 8000 256931,9

 9000 273160,15

 10000 288543,46

 11000 303204,36

 12000 317238,21

 13000 330721,01

 14000 343714,47

 15000 356269,54

 16000 368428,85

 17000 380228,51

 18000 391699,43

 19000 402868,32

 20000 413758,41

За значенням Y0находім графічним шляхом величину L0.Графіческое значення L0 = 3775,08. Порівнюючи його зі значенням L0, отриманим аналітично, робимо висновок, що вони збігаються.

ГЛАВА 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ 2.1. Постановка завдання

У даній роботі необхідно визначити в простій кейнсіанської моделі формування доходів параметри рівняння функції споживання. Вихідна система рівнянь має вигляд:

Ct = a + b * Yt + ut; (2.1)

Yt = Ct + It, (2.2)

де t - індекс, що вказує на те, що рівняння (2.1), (2.2) є системою одночасних рівнянь для моментів часу t1-tn;

ut- випадкова складова;

Ct, Yt- функції споживання і доходу, відповідно є ендогенними змінними;

It- екзогенно задана функція, що відображає інвестиційний попит.

Змінні Ctі Ytявляются ендогенними. Ендогенної вважається та змінна, значення якої визначається всередині рівняння регресії, всередині моделі. В якості екзогенної змінної в даній задачі виступають інвестиції It. Екзогенної є та змінна, значення якої визначається поза рівняння регресії, поза моделлю і тому береться як задана.

Параметри рівняння регресії необхідно визначити двома способами:

- Непрямим методом найменших квадратів;

- Прямим методом найменших квадратів.

2.2. Визначення параметрів рівняння регресії з використанням КМНК

Вихідні значення величин Ctі Itпредставлени в таблиці 5:

Таблиця 5

t

 C t

 I t

 1 220063 85000

 2 231828 78115

 3 207359 71230

 4 218337 64345

 5 207851 57460

 6 202994 50575

 7 195524 43690

 8 203944 36805

 9 201672 29920

 10 186648 23035

 11 187864 16150

 12 185659 9265

 13 193932 2380

 14 187232 85

Методом найменших квадратів (МНК) з рівняння (2.1) знайти параметри a і b неможливо, так як оцінки будуть зміщеними. У зв'язку з цим необхідно використовувати непрямий метод найменших квадратів (КМНК).

Для цього ендогенні змінні Ct, Ytвиражаем через екзогенну змінну It. З цією метою підставляємо вираз (2.1) в (2.2):

Yt = a + b * Yt + ut + It, (2.3)

звідси отримуємо:

(2.4)

Підставляємо вираз (2.4) у рівняння (2.1) і отримуємо:

(2.5)

Дане рівняння не містить в правій частині ендогенних змінних, а має тільки екзогенну змінну у вигляді It (інвестицій). Екзогенна змінна не корелює зі випадкової складової utі, отже, параметри цього рівняння можуть бути знайдені за допомогою МНК.

Уявімо це рівняння в наступному вигляді:

(2.6)

де

(2.7) Використовуючи наявні в таблиці 5 дані про величини Ctі It, знаходимо за допомогою МНК незміщені оцінки a * і b * з рівняння: Ct = a1 + b1It, (2.8) де a1- несмещенная оцінка a *;

b1- несмещенная оцінка b *.

Для цих цілей застосовуємо наявний в табличному редакторі Excel пакет прикладних програм, який реалізує визначення параметрів рівняння регресії методом найменших квадратів. Активізація цього методу проводиться командами: «Сервіс» - «Аналіз даних» - «Регресія».

 a 1

 b 1

 184280,63 0,44

Після визначення значень a1і b1необходімо визначити незміщені оцінки величин a і b, використавши співвідношення:

, (2.9)

де a ", b" - відповідно незміщені оцінки a, b.

Самі значення величин a ", b" визначаємо за формулами:

(2.10)

 a "

 b "

 127811,09 0,31

Використавши знайдені значення a "і b", записуємо рівняння функції споживання (2.1):

C (t) = 127811,09 + 0,31 * Yt + ut.

Порівнюємо знайдені за формулою (2.10) значення a "і b" з величинами a і b, заданими в таблиці 1 (aтабл. = 127500, bтабл. = 0,31) і розраховуємо відсотки неспівпадання даних величин за формулами:

(2.11)

,

.

2.3. Визначення параметрів рівняння регресії з використанням МНК

Для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою прямого МНК, необхідно визначити за формулою (2.2) значення величин Yt (для t в межах від t1 до t14), використовуючи значення Ctі Itіз таблиці 5. Отримані значення заносимо в таблицю 6.

Таблиця 6

t

 Y t

 1 305063

 2 309943

 3 278589

 4 282682

 5 265311

 6 253569

 7 239214

 8 240749

 9 231592

 10 209683

 11 204014

 12 194924

 13 196312

 14 187317

Прийнявши в якості вихідних даних наявні значення Ctі Yt, визначаємо за допомогою МНК зміщені оцінки aсмі bсмвелічін a і b, використовуючи рівняння (2.1). Для цього використовуємо наявний в табличному редакторі Excel пакет прикладних програм, який реалізує визначення параметрів рівняння регресії методом найменших квадратів. Активація цього методу здійснюється командами: «Сервіс» - «Аналіз даних» - «Регресія».

У розглянутій задачі:

 a см

 b см

 123638,32 0,32

Далі порівнюємо отримані значення aсмі bсмс табличними значеннями a і b, і знаходимо відсотки неспівпадання даних величин за формулами:

(2.12)

,

.

2.4. Економічний аналіз отриманих результатів

Порівнюючи значення відсотків неспівпадання параметрів моделі, отриманих у разі визначення рівняння регресії за допомогою КМНК (для a - 0,24%, для b -1,15%) і за допомогою МНК (для a -3,03%, для b -4 , 39%), видно, що в першому випадку відсотки неспівпадання значно менше, ніж у другому. Це говорить про те, що при використанні КМНК отримане рівняння регресії більш точне, ніж рівняння регресії, отримане за допомогою МНК.

Оцінка достовірності залежності Ctот a і b проводиться за величиною R2 (коефіцієнт множинної детермінації). Отримане в першому випадку значення R2 = 0,79 менше значення R2 = 0,90, отриманого в другому випадку. Але обидва ці значення близькі до одиниці і підтверджують достовірність наявності залежності. У другому випадку достовірність залежно вище.

Оцінка значущості рівняння регресії в цілому дається за допомогою F-критерію Фішера. При цьому висувається нульова гіпотеза Але, що коефіцієнт регресії b дорівнює нулю. У цьому завданню значимість F при знаходженні рівняння регресії методом КМНК дорівнює 2,33E-05, а при знаходженні рівняння регресії методом МНК вона дорівнює 2,35E-07. Обидва значення близькі до нуля, тобто така ймовірність прийняття нульової гіпотези. Отже, в обох випадках нульову гіпотезу можна відкинути, особливо для рівняння регресії, знайденого за допомогою МНК.

Оцінка достовірності та статистичної значущості коефіцієнтів рівняння регресії проводиться за t-критерієм Стьюдента. В обох випадках значення t - критерію Стьюдента перевищує його табличне значення, що говорить про достовірність коефіцієнтів рівнянь регресій.

Висновок

У даній роботі була розглянута кейнсіанська модель в якій передбачається, що існує три види активів: гроші, облігації, фізичний капітал.

Були проведені розрахунки різних показників, побудова графіків і знаходження графічних значень цих показників і було вироблено порівняння графічних значень показників з розрахунковими. В результаті отримали, що графічні та розрахункові показники практично збігаються.

У даній роботі було також вироблено визначення параметрів рівняння регресії двома способами:

- Непрямим методом найменших квадратів;

- Прямим методом найменших квадратів.

Порівнюючи отримані результати, можна зробити висновок про те, що при визначенні параметрів моделі за допомогою непрямого МНК отримане рівняння регресії більш точне, ніж рівняння регресії, отримане за допомогою прямого МНК, і коефіцієнти рівняння регресії є найбільш достовірними і статистично значущими.

Список використаної літератури

1. Венецкий І.Г., Венецкая В.І. Основні математико-статистичні поняття і формули в економічному аналізі.

2. Колеман В.А. Математична економіка: підручник для вузів. - М: ЮНИТИ, 1998. - 240 с.

3. Курицький, Пошук оптимальних рішень в EXCEL - М., 2000, 245 с.

4. Пучков В.Ф. Математичні моделі макроекономіки: навчальний посібник. -Гатчіна: Видавництво ЛОІЕФ, 2005. - 157 с.

5. Економіко-математичні методи і прикладні моделі: Уч. посібник / В.В. Федосєєв, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайітбегов та ін .; Під ред. В.В. Федосєєва. - М .: ЮНИТИ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2


Суть художніх концепцій в естетиці
ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ БАРОККО Барокко - породжений кризою Відродження художній напрям XVI-XVII вв., до якого відносяться Л. Аріосто, Т. Тассо (Італія), Т. А. д'Обинье (Франція), Г. Сакс, А. Гріфіус, Г. Гріммельсхау-зен (Німеччина), Лопе де Вега, П. Кальдерон, Ф. Кеведо (Іспанія), Б. Джонсон,

Суть і походження моралі. Основні категорії моралі
РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛІНІ КУЛЬТУРОЛОГИЯ Тема: Суть і походження моралі. Основні категорії моралі Виконав(а): студент(ка) Економічного факультету ПЛАН 1. Мораль. 2. Роль моралі в житті людини. 3. Прогрес моралі. 4. Мораль і пристойність. 1. МОРАЛЬ Це слово прийшло з Франції, а у Францію - з Древнього

Мораль і моральність
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ФЕДЕРАДІІ ДЕПАРТАМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОСКОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВИЙ ІНСТІНУТ Спеціальність: "Фінанси і кредит" Курсова робота З дисципліни: "Ділове спілкування" тема: "Мораль і моральність" Виконала: студентка Заочного відділення

Стиль ділової людини
Зміст 1. Вплив зовнішнього вигляду на пізнання людини 2 2. Загальні поняття про мову жестів 3 3. Визначення оптимальної маси тіла і підтримка її 10 4. Особливості діловий одежды_ 12 5. Особливості вибору одягу для різних випадків жизни_ 16 Список використаної литературы_ 22 1. Вплив зовнішнього

Специфіка ділового спілкування
Зміст Вступ 1. Особливості проведення переговорів 2. Бесіди, їх суть і особливості проведення 3. Специфіка проведення зустрічей 4. Види ділового спілкування Висновок Список використаної літератури Вступ Відповідальність за ділову етику несуть, передусім, керуючі фірми. Етикет пов'язаний

Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь
Курсова робота з дисципліни "Економетрія " Тема Побудова споживчої функції дослідження мультиколінеарності між пояснюючими змінними. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь. Оцінка параметрів регресійної моделі з автокорельованими ЗМІСТ ВСТУП ЗАДАЧА 1. ПОБУДОВА СПОЖИВЧОЇ

Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики
Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи магістра спеціальності Економічна кібернетика на тему: «Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії

© 2014-2022  8ref.com - українські реферати